Nota metodyczna – Produkcja wyrobów z miedzi w UE 2026–2031

ai-waw.com · wersja 2.0 · 2026-10-17 · AIWAW-2026-R02

Spis treści: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16

1. Streszczenie metody i schemat modelu hybrydowego

Wersja 2.0 zastępuje model oddolny wersji 1.x (produkcja = zużycie UE / (1 − udział eksportu netto), udziały krajów błądzące losowo, zdolności poza modelem) modelem hybrydowym o trzech warstwach: 1) prognoza popytu na półwyroby w czterech sektorach odbiorców – budownictwie, energetyce i sieciach, przemyśle i transporcie; 2) dwa równoległe moduły – model handlu zagranicznego (import, eksport, konkurencja) i model zakładów produkcyjnych (zdolności, inwestycje, zamknięcia); 3) prognoza produkcji według kraju i wyrobu z ograniczeniami fizycznymi, kontrolą bilansu miedzi i scenariuszami probabilistycznymi. Kotwicą poziomów są dane International Wrought Copper Council (IWCC) dla UE-27 (EU27+UK po odjęciu Wielkiej Brytanii).

Poziom UE-27 w latach 2027–2031 wyznacza zespół pięciu modeli o równych wagach (model hybrydowy i cztery modele statystyczne); model hybrydowy daje podział na kraje i wyroby, rozkład (przedziały) i scenariusze.

Wynik: wyroby z miedzi i stopów w UE-27 (bez walcówki) w 2031 r. – mediana 3 946 tys. t (przedział 80%: 3 293–4 706; 2025: 3 886 tys. t), średnio +0,3% rocznie; walcówka – 2 342 tys. t (+0,4% rocznie).

Schemat modelu (strzałki – kierunek przepływu informacji; moduły w jednym kroku działają równolegle na tych samych losowaniach):

1. Prognoza popytu na półwyroby – budownictwo, energetyka, przemysł, transport (zastosowania IWCC × wskaźniki Eurostatu, PKB i inwestycje wg MFW i KE → macierz sektor × produkt) ↓
2. Moduły równoległe: [a] Model handlu zagranicznego – import, eksport, konkurencja (Comext CN 7407–7411 → produkty IWCC, PKB partnerów wg MFW, cło USA, udziały dostawców spoza UE) ∥ [b] Model zakładów produkcyjnych – moce, inwestycje, zamknięcia (rejestr zakładów, sprawozdania spółek, ICSG; folia osobno; prawdopodobieństwo i opóźnienie projektów) ↓
3. Prognoza produkcji według kraju i wyrobu – ograniczenia fizyczne (zdolności, dolne granice spółek), bilans miedzi (kontrola: R01, katody, złom) i scenariusze probabilistyczne (Monte Carlo, nowcast 2026, zespół modeli, kalibracja rozkładu końcowego)

Każde losowanie Monte Carlo przechodzi przez wszystkie warstwy; scenariusze nazwane używają tych samych liczb losowych (wspólne liczby losowe), więc różnica wobec bazy w danym losowaniu wynika wyłącznie ze zmiany parametrów.

2. Zakres, definicje, dane i symbole

Wyroby razem (semis) = wyroby z miedzi + wyroby ze stopów wg IWCC, bez walcówki; walcówka (semis.wire_rod) jest półproduktem drutu i nie sumuje się z wyrobami. Jednostka – tys. t masy wyrobu; zawartość Cu – szeregi @kt_cu. Obszary: UE-27, kraje z istotną produkcją sprzedaną (≥ 40 tys. t wyrobów albo walcówki średnio w latach 2020–2024) i „pozostałe kraje UE i produkcja nieprzypisana” (REST_EU27). Historia 2012–2025, nowcast 2026, prognoza 2027–2031.

Folia: produkt IWCC „Copper Plate, Sheet & Strip (Inc. Foil)” obejmuje folię z nazwy, a IWCC wymienia wśród kodów taryfowych miedzi i stopów pozycję 7410 – folię miedzianą bez względu na technologię (strona statystyk IWCC). Lista kodów jest jednak ogólna (obejmuje też kamień, złom i proszki) i nie definiuje zakresu produktu, a IWCC nie mówi wprost o folii elektrolitycznej. Przynależność folii elektrolitycznej do kotwicy jest więc ZAŁOŻENIEM (klasa C): traktuje się ją jako część kotwicy (także w imporcie CN 7410 i w projektach), a w module zakładów – jako osobną podformę, żeby nowe zakłady folii nie wypierały taśm walcowanych. Wrażliwość: bez projektów folii w UE (SK Nexilis, Volta) blachy, taśmy i folie miedziane UE-27 w 2031 r. byłyby niższe średnio o ok. 26 tys. t (ok. 8% produktu, ok. 0,65% wyrobów razem; Polska −9, pozostałe kraje −17 tys. t).

3. Kotwica IWCC i odjęcie Wielkiej Brytanii

Produkcja i zużycie produktu p w UE-27 powstają z danych IWCC dla regionu EU27+UK po odjęciu Wielkiej Brytanii: produkcja – udział UK w produkcji formy wg PRODCOM (EU28 − UE-27, 2015–2019; wartości EU28 to zaokrąglone szacunki Eurostatu); zużycie – produkcja UK powiększona o wysyłki netto UE-27→GB (Comext) podzielone przez udział UE w dostawach φ_GB (założenie 0,70, przedział 0,55–0,85). Niepewność udziału UK jest losowana w każdym losowaniu.

ω_p – udział produktu p w formie f według IWCC 2025.

4. Moduł 1 – popyt na półwyroby w czterech sektorach

Zastosowania miedzi IWCC (End Use Summary, zawartość Cu, świat 2012–2025) przypisano do czterech sektorów według grup IWCC i opisu kategorii. „Electrical” (transformatory i silniki przemysłowe) dzieli się: część θ – energetyka, reszta – przemysł; θ ~ U(0,25; 0,55). Chłodnictwo i klimatyzacja (urządzenia) należą do przemysłu, rury klimatyzacyjne w budynkach – do budownictwa. Budownictwo mierzy produkcja budynków (F41) i robót specjalistycznych (F43) – instalacje w budynkach – a inżynieria lądowa (F42, w tym sieci) wchodzi do indeksu energetyki; F41 i F43 są publikowane od 2015 r., wcześniej indeks budownictwa to całe F.

Indeks sektora s to średnia przyrostów logarytmicznych wskaźników zastosowań ważona ich zawartością Cu (świat 2025):

Prognoza sektora: 2026 – iloraz średnich dostępnych miesięcy 2026 r. i tych samych miesięcy 2025 r. (wyrównane sezonowo), z odchyleniem σ_s · √((12 − m)/12) dla m obserwowanych miesięcy; 2027–2031 – regresja przyrostu indeksu na czynniku makroekonomicznym x (PKB UE dla energetyki i transportu, nakłady brutto na środki trwałe UE dla budownictwa i przemysłu), MNK 2011–2025. Czynnik jest losowany wokół prognozy (niepewność z historycznej zmienności, klasa C):

Ω – macierz kowariancji reszt sektorów (korelacje z lat 2011–2025). Niepewność czynników: σ PKB = 1,16 p.p., σ GFCF = 2,76 p.p., korelacja 0,67 (lata 2011–2025 bez 2020–2021) – statystyki błędów prognoz MFW i KE nie są w danych prognozy. PKB pochodzi z wydania MFW z października 2026 r., a nakłady inwestycyjne 2026–2027 – z prognozy KE z wiosny 2026 r. (najnowsze wydania na dzień prognozy); dalej pomost przez regresję nakładów na PKB.

Macierz sektor × produkt powstaje z macierzy a priori zastosowanie × produkt (udziały produktów w Cu zastosowania – założenie z opisu kategorii IWCC, np. „Aircon tube” → rury miedziane, „Water distrib., heating” → rury miedziane i armatura mosiężna), przemnożonej przez strukturę zastosowań IWCC i przeskalowanej w kolumnach do zużycia Cu produktów IWCC UE-27 w 2025 r. Kolumny to udziały sektorów w zużyciu produktu w_p,s; walcówka ma wagi drutu miedzianego. W każdym losowaniu wagi są zaburzane rozkładem Dirichleta (κ_D = 50) i przesuwane z losowym θ.

Implikowana struktura sektorów zużycia Cu w UE-27: budownictwo 23,6%, energetyka i sieci 21,0%, przemysł 39,0%, transport 16,4% – praktycznie taka sama jak światowa (IWCC nie publikuje struktury UE). Udział budownictwa w rurach i mosiądzu w UE jest prawdopodobnie wyższy (instalacje wodne i grzewcze, armatura) – to ograniczenie opisane w rozdz. 15.

Zużycie produktu w UE-27 (IWCC, po odjęciu UK) odpowiada na indeks sektorowy produktu. Elastyczność β jest wspólna (estymator DerSimoniana–Lairda dla 8 produktów; walcówka – duplikat drutu miedzianego: te same wagi sektorów, korelacja zużycia 0,99 – przyjmuje β wspólne), a trend własny α_p jest ściągany do średniej wspólnej tym samym estymatorem i tłumiony o połowę (λ = 0,5). Rozkład (β, ᾱ) w losowaniach pochodzi z bootstrapu blokowego lat (bloki 3-letnie, 2 000 powtórzeń, te same lata dla wszystkich produktów), bo estymaty produktów nie są niezależne:

Poziom lokalny wybiera się, gdy autokorelacja przyrostów zużycia jest ujemna (sygnał szumu pomiaru w danych IWCC); wtedy start pochodzi z filtru Kalmana, inaczej – z roku 2025. Estymator DerSimoniana–Lairda daje τ² = 0 (test Q nie wykazuje heterogeniczności), więc β i α są wspólne dla wszystkich produktów; różnice produktów wnoszą macierz sektorów, handel i szoki u_p,t.

β jest identyfikowane głównie przez spadek i odbicie lat 2020–2021; bez nich elastyczność jest wyraźnie niższa. Estymacja odporna potwierdza wartość z pełnej próby, a szeroki rozkład bootstrapu przenosi tę niepewność do losowań i scenariuszy (rozdz. 12).

5. Moduł 2a – handel zagraniczny: import, eksport, konkurencja

Import i eksport ekstra-UE (Comext DS-045409, masa) przeliczono na produkty IWCC jawnym kluczem CN6 → produkt; kod 7408 11 (drut o przekroju > 6 mm) to walcówka, folia (7410) należy do blach i taśm. Klucz uzgodniono z historią: różnica eksportu netto IWCC (P − D) i Comext (X − M) to reszta uzgodnienia R (zapasy, produkcja na potrzeby własne, rozbieżność klasyfikacji, handel Wielkiej Brytanii; dla drutu miedzianego – handel kablami poza działem 74).

Import to penetracja importu m = M/D w skali logitowej (m ∈ (0; 1)) z dryfem (średnia 10 lat, tłumiona o połowę) i szokiem; eksport rośnie z popytem zewnętrznym – PKB partnerów (MFW) ważonym strukturą eksportu ekstra-UE produktu 2023–2025 – z elastycznością η (DerSimonian–Laird; rozkład z bootstrapu blokowego lat) i tłumionym trendem c_p^X; reszta uzgodnienia wraca do średniej 5 lat jako proces AR(1) o parametrach własnych produktu:

Cło USA 50% na półwyroby miedziane (Proclamation 10962, od 1.8.2025) wchodzi jako trwałe obniżenie poziomu eksportu do USA: r – eksport do USA w miesiącach dostępnych w 2026 r. wobec tych samych miesięcy 2025 r. (Comext); ponieważ rok 2025 zawiera już 5 miesięcy po cle, poziom 2026 r. zmienia się o czynnik 1 − w_US + w_US · r / (7/12 + 5/12 · r), gdzie w_US – udział USA w eksporcie ekstra-UE produktu 2023–2025.

Podpozycje CN8 pokazują, że import rośnie nierówno w obrębie rodzin (np. rury w kręgach wobec prostych, folia, drut cienki); model działa na poziomie produktów IWCC, więc ta struktura jest kontekstem. Środki ochrony handlu UE – jako fakt prawny: postępowanie antydumpingowe wobec rur miedzianych z Chin, Meksyku, Wietnamu i Uzbekistanu (Dz.U. C/2026/1506, 12.3.2026) z rejestracją przywozu (rozporządzenie wykonawcze 2026/1161). Stawek ceł nie opublikowano do dnia prognozy, więc wariantu z cłami nie da się sparametryzować dokumentami EUR-Lex – baza nie zakłada wyniku postępowania (wersja 2.1). CBAM nie obejmuje działu 74 (rozporządzenie 2023/956).

6. Moduł 2b – zakłady produkcyjne: zdolności, inwestycje, zamknięcia

Formy modułu zakładów: walcówka, drut, pręty i kształtowniki, blachy i taśmy walcowane, folia, rury. Folia (PRODCOM 24.44.25 krajów; reszta UE w pozycji „pozostałe”) jest wydzielona z „copper.sheet_strip” udziałem z 2025 r. (13,0%), zmienianym tylko przez projekty folii. Zdolność obszaru a w formie f: wartość z dokumentu, gdy rejestr zakładów podaje zdolność wszystkich zakładów obszaru w formie i nie jest ona mniejsza od produkcji; w pozostałych przypadkach dolna granica – maksimum produkcji 2021–2025 podzielone przez wykorzystanie w roku maksimum (klasa C). Dla walcówki w Polsce (zakład KGHM Polska Miedź S.A. w Orsku) sprawozdanie spółki podaje „około 270 tys. t rocznie” jako poziom produkcji, nie zdolność – stosuje się więc regułę ogólną (maksimum 2021–2025: 271,0 tys. t w 2024 r.); dokumenty spółki zapowiadają zwiększenie produkcji w Orsku (nowa linia Contirod, Upcast II) bez podania wielkości, więc nie mają składnika ilościowego. Pozycja „pozostałe” ma zdolność nie mniejszą niż reszta zdolności ICSG regionu (XII 2020) po odjęciu udziału Wielkiej Brytanii oraz Norwegii i Szwajcarii.

Wykorzystanie maksymalne u^max i wykorzystanie w roku maksimum u^peak to założenia klasy C: dostępne dane spółek (tabela powyżej, w tym sprzedaż i dostawy zamiast produkcji) dają relacje 0,34–0,91 i nie mierzą wykorzystania przy pełnym obciążeniu; relacja produkcji IWCC 2020 do zdolności ICSG z XII 2020 wynosi 0,5–0,8 zależnie od formy. Warunek (6.3) gwarantuje, że zdolność nie jest niższa od produkcji osiągniętej w latach 2021–2025.

Projekty, zamknięcia i przeniesienia (dokumenty pierwotne spółek; parametry – założenia klasy C): uruchomienie z prawdopodobieństwem p, opóźnienie ~ Poisson (średnio 1 rok w budowie, 2 lata planowany), rozruch 50% w roku startu i 100% od roku następnego; gdy termin z dokumentu minął bez potwierdzenia – start najwcześniej w 2027 r. Nowa produkcja Q = ΔC · r · u^new w całości zwiększa produkcję UE: część ϑ ~ U(0,3; 0,7) zastępuje import (najwyżej połowę importu produktu), reszta zwiększa eksport – istniejące zakłady UE nie są wypierane. Po zamknięciu część ψ produkcji przejmują inne zakłady UE (domyślnie ψ ~ U(0,3; 0,8)), reszta trafia do importu. Przeniesienie zmienia tylko podział między krajami.

Uzasadnienie parametrów zdarzeń: SK Nexilis (Stalowa Wola) – zakład ukończony bez potwierdzonego rozruchu, a klient bazowy (Northvolt, ok. 80% odbioru według komunikatu SKC) ogłosił upadłość 12.3.2025 – p = 0,5 i wykorzystanie 0,2–0,5. Rai – uchwała zarządu Hailiang z 3.8.2026 i porozumienie w sprawie planu zatrudnienia: przeniesienie zdolności prętów pełnych mosiężnych do Niemiec i Włoch, p = 0,9; zakres – część produkcji 27,5 tys. t (udział prętów pełnych niepodany). KME Stolberg – portfel przeniesiony do innych zakładów KME, ψ = 1. Nexans Lens – przyrost walcówki U(0; 85 tys. t): górna granica = „ponad +50%” (komunikat 22.10.2024) × 170 tys. t zdolności (strona zakładu); linia przetapia głównie złom zamiast katod, więc przyrost wolumenu jest niepewny. Projekty bez wielkości w dokumentach (modernizacje, elektrorafinacja w Kordobie) nie mają składnika ilościowego; z rejestru i zdarzeń wyłączono pozycje z listy wyłączeń prognozy.

Drut: ICSG obejmuje tylko drut ze stopów w regionie z Wielką Brytanią, Norwegią i Szwajcarią, bez ciągnienia drutu miedzianego w kablowniach, a zdolność modelu – cały drut UE-27 (dolna granica z produkcji, także kablowni); liczby mają inny zakres. Folia: ICSG podaje 10 tys. t, mniej niż produkcja PRODCOM, więc zdolność folii w modelu to dolna granica z produkcji i projekty.

• Rejestr nie obejmuje wszystkich zakładów obszaru w formie albo zakres zdolności jest szerszy niż forma (np. wszystkie wyroby zakładu) – zdolność rejestru nie jest wtedy dolną granicą.

7. Warstwa 3 – produkcja według kraju i wyrobu

Produkcja UE-27 produktu wynika z tożsamości bilansowej popytu i handlu, powiększonej o nową produkcję zdarzeń i pomniejszonej o ubytki zamknięć nieprzejęte w UE. Dolna granica 0,2 · D chroni przed ujemną produkcją przy skrajnych losowaniach handlu (niedobór zmniejsza import). Podział na obszary: udział bazowy z błądzeniem losowym od 2025 r. stosuje się do produkcji UE bez zdarzeń, a zdarzenia dodaje się bezpośrednio do obszaru, którego dotyczą; potem rzut na zdolności i dolne granice spółek, a brak wolnej zdolności w UE oznacza import:

Z_a,f,t – przeniesienia (suma zero). Nadwyżka ponad zdolność trafia do obszarów z wolną zdolnością proporcjonalnie do ich produkcji. Dolne granice spółek (udział obszaru w sumie form UE nie mniejszy niż w roku sprawozdania) stosuje się w modelu i ponownie w losowaniach publikowanych, kosztem pozostałych obszarów: Hiszpania – walcówka, drut ≥ 5,5% (sprawozdania spółek 2024); Hiszpania – walcówka, drut, pręty i kształtowniki, blachy i taśmy walcowane, rury ≥ 6,9% (sprawozdania spółek 2024); Grecja – rury ≥ 20,9% (sprawozdanie ElvalHalcor 2025); Grecja – pręty i kształtowniki, rury ≥ 6,0% (sprawozdanie ElvalHalcor 2025). Walcówka hiszpańska przerabiana na drut w tym samym przedsiębiorstwie (La Farga, Cunext) jest poza produkcją sprzedaną PRODCOM i trafia do pozycji „pozostałe”. Polska walcówka = dane KGHM Polska Miedź S.A. Koherencja w każdym losowaniu: UE-27 = Σ obszarów, agregaty = Σ produktów; walcówka poza sumą.

Kontrola: największy odsetek losowań publikowanych z udziałem poniżej dolnej granicy spółki – 0,00%.

8. Nowcast 2026

Rok 2026 warunkowany indeksem produkcji STS NACE 24.44 (I–VIII 2026 wobec I–VIII 2025: +0,7%): kraje z indeksem – filtr Kalmana zespołowy w logarytmach; reszta UE – ważenie istotnościowe i losowanie systematyczne (30 000 propozycji, ESS 27 603). Rozkład a priori 2026 poszerzono mnożnikiem c₀ = 1,34 – mnożnikiem konformalnym błędów modelu hybrydowego przy horyzoncie 1 roku w backteście. Indeks obejmuje całą działalność NACE 24.44 (także walcówkę i rafinację) i tylko część krajów, a mediana nowcastu wyrobów łączy go z rozkładem a priori modelu – dlatego zmiana nowcastu wyrobów różni się od zmiany indeksu.

9. Backtest i zespół modeli

Backtest „as of”: punkty startu 2015, 2017, 2019 i 2021, horyzont 1–5 lat, 12 szeregów UE-27. Model hybrydowy w backteście (HYBRYDA) używa wyłącznie danych do roku startu (regresje sektorów, popytu i handlu; czynniki – średnie historyczne, bo prognozy MFW i KE z roku startu nie są zarchiwizowane), bez zdolności krajowych i zdarzeń. Diagnostyka HYBRYDA-W podstawia zrealizowane indeksy sektorów i nie wchodzi do zespołu. Zespół: średnia logarytmów median członków o wagach równych (DRYF wyłączony, bo obniżał trafność).

Wartości ETS, ARIMA i BSTS pochodzą z tych samych rekordów backtestu co pozostałe (blok backtest pliku prognozy).

W backteście (4 punkty startu 2015–2021, horyzont 1–5 lat) zespół modeli nie jest trafniejszy od błądzenia losowego: średni MAPE 8,9% wobec 8,5% (zespół v1.3 na tych samych danych – 9,0%). Sam model hybrydowy ma MAPE 9,1%, a przy znanych z góry indeksach sektorów – 8,3%: większość błędu wynika z szoków rocznych zużycia i handlu, a nie z prognozy koniunktury. Prognoza mówi więc przede wszystkim o poziomie, strukturze i zakresie niepewności oraz o skutkach scenariuszy, a nie o przewadze nad prostą ekstrapolacją.

Zespół wyznacza poziom UE-27 produktu w latach 2027–2031 (korekta top-down: mnożnik roku wspólny dla losowań i obszarów produktu); model hybrydowy wnosi strukturę i rozrzut.

10. Kalibracja konformalna rozkładu końcowego

Dla każdego szeregu (produkty oraz agregaty: wyroby razem, z miedzi, ze stopów) mnożnik c rozrzutu modelu hybrydowego sd₀ wyznaczono na błędach zespołu w backteście (80% i 90%) z warunkiem pokrycia poza próbą i dolną granicą z poziomu punktów startu (maksimum po punktach startu średniej kwadratowej standaryzowanego błędu); c ∈ [0,5; 2,5]. Pokrycie LOO liczy się bez przecieku: mnożnik i dolną granicę wyznacza się bez danego punktu startu. Rozrzut publikowany: przyrost od 2026 r. ma odchylenie T_p,t = c_p · sd_0;p,t (niemalejące w czasie) dla produktów i agregatów jednocześnie – składniki niezależne między produktami, wspólne dla grupy (miedź, stopy) i wspólne dla wyrobów razem są dobierane iteracyjnie. Kalibruje się rozkład KOŃCOWY: po rzucie na zdolności i dolne granice spółek sprawdza się odchylenie i, gdy spada poniżej 0,97 celu, cel podnosi się i powtarza całość (do 4 razy).

Relacja odchylenia końcowego do celu w latach 2027–2031 mieści się w przedziale 0,976–1,866. Powyżej celu są: wyroby razem w 2027–2028 r. (1,118 i 1,091), rury ze stopów (1,26–1,87) i drut ze stopów (do 1,20); przedziały są tam szersze od celu, bo składniki wspólne grupy i sumy, potrzebne dla agregatu stopów, przekraczają cel produktów o małym c. Przedziały tych szeregów są więc ostrożne (nie zawężone). Pokrycie LOO 90% jest poniżej nominalnego w 4 szeregach (rury miedziane, stopy razem, pręty i blachy ze stopów); przy 19 punktach z 4 skorelowanych punktów startu wynik 16/19 przy prawdopodobieństwie 0,9 ma P(≤ 16) ≈ 0,30, więc nie wskazuje na zaniżenie przedziałów.

11. Zawartość Cu i kontrola bilansu miedzi

Zawartość Cu: masa produktu × udział Cu (wyroby miedziane 0,99–1,00, walcówka 0,999–1,0, stopy 0,622–0,72), losowany w każdym losowaniu. Bilans bez podwójnego liczenia obejmuje wyroby pierwszego przetworzenia: walcówkę, wyroby miedziane bez drutu (drut powstaje z walcówki) i wyroby ze stopów. Bilans jest KONTROLĄ: produkcji się nie koryguje, bo sufity importu katod i złomu do przetopu są założeniami, a nie fizyczną granicą; raportuje się odsetek losowań, w których Cu w wyrobach przekracza dostępność metalu, oraz zapas:

Składniki: maks. import netto katod (CN 7403 11) 2012–2025 – 729 tys. t (2025: 541); maks. złom przetapiany bezpośrednio – 984 tys. t Cu; eksport netto złomu CN 7404 2023–2025 – 151 tys. t (masa). R01 – losowanie z rozkładu prognozy R01 (wersja 1.2) przez interpolację kwantyli, jedno u na losowanie, niezależnie od losowań R02.

W 2031 r. Cu w wyrobach przekracza założoną dostępność metalu w 15,3% losowań – w górnym ogonie rozkładu produkcji przy niskich losowaniach produkcji miedzi rafinowanej w UE. Mediana zapasu jest dodatnia, ale zapas p10 jest ujemny od 2030 r., a zapas p5 – od 2028 r. Zużycie miedzi rafinowanej przez producentów wyrobów (R02) jest wyższe od produkcji UE-27 (R01) – różnicę pokrywa import netto katod; blok link pokazuje tę relację jako kontrolę, nie sumę.

12. Scenariusze probabilistyczne

Scenariusz bazowy to pełny rozkład Monte Carlo. Scenariusze nazwane przesuwają parametry modelu hybrydowego na tych samych liczbach losowych; stosunek wyniku scenariusza do wyniku bazowego w danym losowaniu (obszar × produkt; przesunięcie 0,5 tys. t w liczniku i mianowniku chroni przed dzieleniem przez bardzo małe wartości) mnoży skalibrowane losowanie publikowane, po czym stosuje się zdolności scenariusza i dolne granice spółek; bilans miedzi – jako kontrola.

• Przyspieszona rozbudowa sieci – Popyt energetyki i sieci rośnie przez cały horyzont w tempie górnego tercyla lat 2011–2025 (wskaźniki produkcji Eurostatu C271, C2732, F42) – parametr historyczny. Kierunek jest zgodny z planem działań UE dla sieci COM(2023) 757 (584 mld EUR inwestycji w sieci w obecnej dekadzie); skali planu nie przeliczono na popyt na wyroby.
• Napływ importu spoza UE – Nowe zdolności tuż poza UE: zakład Hailiang w Tangerze (rury, pręty, folia; dokument spółki wskazuje rynek europejski) dostarcza część produkcji do UE, a nowa walcownia CRW Metal w Turcji (według spółki – na rynek turecki) wypiera część eksportu walcówki UE do Maroka, Tunezji i Serbii. Udział χ to górna granica – założenie.
• Zamknięcia przy wysokich kosztach energii – Test warunków skrajnych: w krajach z ceną energii elektrycznej dla przemysłu powyżej średniej UE-27 w 2025 r. (Eurostat nrg_pc_205) zamyka się 10% produkcji formy od 2027 r. i łącznie 15% od 2029 r., ważone energochłonnością formy; część produkcji przejmują inne zakłady UE, reszta – import.
• Recesja w budownictwie – W latach 2027–2029 produkcja budowlana powtarza najgorszy trzyletni okres z lat 2001–2025 (Eurostat, budownictwo F: lata 2008–2010), z przeniesieniem na przemysł (armatura, pompy ciepła, klimatyzacja – C28); od 2030 r. – ścieżka bazowa.

Efekty scenariuszy działających przez popyt sektorów są proporcjonalne do β – przy β z próby bez lat 2020–2021 są kilkakrotnie mniejsze.

13. Wyniki i porównanie z wersją 1.3

Największe różnice median 2031 wobec wersji 1.3: Pozostałe kraje UE i produkcja nieprzypisana – walcówka 45 tys. t; Pozostałe kraje UE i produkcja nieprzypisana – wyroby razem 34 tys. t; Hiszpania – walcówka 30 tys. t; Niemcy – wyroby razem −23 tys. t. Wynikają z modułu zakładów (folia SK Nexilis z niższym prawdopodobieństwem, przeniesienie z Rai, przyrost w Lens), eksportu do USA po cle i nowych wskaźników budownictwa.

Percentyle (także mediany) nie sumują się między obszarami i produktami; sumują się losowania i średnie.

14. Wrażliwość i udziały wariancji

15. Ograniczenia

• Poziom UE-27 w latach 2027–2031 wyznacza zespół pięciu modeli o równych wagach; model hybrydowy (waga 1/5) daje strukturę, przedziały i scenariusze. Zdarzenia zakładów (projekty, zamknięcia) działają głównie na podział między krajami.
• Czynniki modelu hybrydowego tłumaczą ok. 37% wariancji wyniku wyrobów razem w 2031 r. (walcówka – ok. 85%); reszta to szoki roczne produktów, udziały krajów, zespół modeli i kalibracja przedziałów – scenariusze przesuwają medianę mniej, niż wynosi szerokość przedziału.
• Elastyczność popytu wobec sektorów jest identyfikowana głównie przez lata 2020–2021 (β = 0,9; bez tych lat 0,3); niepewność β i η pochodzi z bootstrapu blokowego lat i jest przenoszona do losowań, ale wyniki scenariuszy sieci i recesji zależą od β (wariant w nocie).
• Struktura zastosowań miedzi (IWCC End Use Summary) jest światowa i przyjęto ją dla UE bez zmian; przydział zastosowań do 4 sektorów i macierz sektor × produkt – założenia (klasa C) z losowaną niepewnością. Udział budownictwa w rurach i mosiądzu w UE jest prawdopodobnie wyższy niż w strukturze światowej.
• Zdolności znane z dokumentów tylko dla części zakładów; pozostałe – dolna granica z produkcji 2021–2025 i założonego wykorzystania. Liczba „około 270 tys. t” dla walcowni w Orsku to w sprawozdaniu spółki poziom produkcji, a nie zdolność. Drut ciągniony w kablowniach nie ma niezależnej miary zdolności.
• Przynależność folii elektrolitycznej (CN 7410) do produktu IWCC „Copper Plate, Sheet & Strip (Inc. Foil)” to założenie (klasa C) – IWCC wymienia pozycję 7410 tylko na ogólnej liście kodów; folia jest w module zakładów osobną podformą, a jej udział w produkcie przyjęto z PRODCOM 2025 (stały poza projektami). Bez projektów folii w UE wyroby razem 2031 r. byłyby niższe o ok. 26 tys. t (ok. 0,65%).
• Prawdopodobieństwa i opóźnienia projektów to założenia wg statusu; wiele projektów w dokumentach spółek nie podaje przyrostu zdolności i nie ma składnika ilościowego (np. nowa linia Contirod i Upcast II w zakładzie KGHM w Orsku).
• Handel: klucz CN 7407–7411 → produkty IWCC jest jawny, a reszta uzgodnienia IWCC–Comext jest modelowana statystycznie; eksport do USA po cle 50% ujęto jako trwałe obniżenie poziomu z danych za 2026 r., bez przekierowania dostaw innych eksporterów na rynek UE.
• Bilans miedzi jest kontrolą (bez korekty produkcji): rozkład R01 losowany niezależnie od R02, sufity importu katod i złomu do przetopu – założenia. Zapas metalu p10 jest ujemny od 2030 r., a p5 – od 2028 r. (górny ogon produkcji przy niskiej produkcji miedzi rafinowanej).
• Pozycja „pozostałe kraje UE i produkcja nieprzypisana” to ok. 47% wyrobów 2025 r.: głównie drut ciągniony w kablowniach, walcówka Belgii, Francji i Grecji oraz walcówka hiszpańska przerabiana na drut w tym samym przedsiębiorstwie (La Farga, Cunext – poza produkcją sprzedaną PRODCOM), kraje bez danych.
• Niepewność prognoz PKB i inwestycji przyjęto z historycznej zmienności (klasa C), bo statystyki błędów prognoz MFW i KE nie są w danych prognozy; parametr scenariusza recesji pochodzi z lat 2008–2010 (produkcja budowlana F).
• Backtest obejmuje model hybrydowy uproszczony (bez zdolności, zdarzeń i macierzy losowanej); backtest pełnej hybrydy i wrażliwość mnożników konformalnych na zestaw punktów startu – w wersji 2.1. Brak archiwalnych wydań IWCC, Comext i prognoz MFW/KE. Przedziały wyrobów razem w 2027–2028 r. oraz rur i drutu ze stopów są szersze od celu kalibracji (do 1,9 raza), bo składniki wspólne grupy i sumy przekraczają cel produktów o małym mnożniku konformalnym.
• Cena miedzi, marże przerobowe, substytucja aluminium (kable, uzwojenia, wymienniki), intensywność miedzi w pojazdach elektrycznych i popyt centrów danych nie są osobnymi zmiennymi modelu (działają tylko przez trendy historyczne).

16. Odtwarzalność

Przebieg deterministyczny (nasiono 20261013; Python 3.12.10, numpy 2.4.2, pandas 3.0.1): skrypty pobrania i przygotowania danych, modelu, publikacji i kontroli w repozytorium prognozy; ten sam kod i dane dają identyczny plik wyniku. Prognoza R01 w kontroli bilansu: wersja 1.2 (skrót MD5 307d328c43d6…).

Bibliografia metodyczna

• Angelopoulos A.N., Bates S. (2023). Conformal prediction: a gentle introduction. Foundations and Trends in ML 16(4), 494–591.
• DerSimonian R., Laird N. (1986). Meta-analysis in clinical trials. Controlled Clinical Trials 7(3), 177–188.
• Evensen G. (2003). The Ensemble Kalman Filter: theoretical formulation and practical implementation. Ocean Dynamics 53, 343–367.
• Glasserman P. (2004). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer (wspólne liczby losowe).
• Hyndman R.J., Athanasopoulos G. (2021). Forecasting: Principles and Practice, 3rd ed. OTexts.
• Künsch H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. Annals of Statistics 17(3), 1217–1241.
• Smith J., Wallis K.F. (2009). A simple explanation of the forecast combination puzzle. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 71(3), 331–355.
• Vovk V., Gammerman A., Shafer G. (2005). Algorithmic Learning in a Random World. Springer.